Método simplex para maximización
Para resolver problemas de programación lineal que involucran dos variables de decisión es conveniente usar el método gráfico, ya que visualiza el valor óptimo para una función objetivo (máximo o mínimo) como uno de los vértices de la región establecida de acuerdo a las restricciones del problema. Sin embargo, en la práctica de la administración de operaciones aparecen problemas con múltiples variables y varias restricciones, en cuyo caso se sugiere usar uno de los algoritmos más adaptables que existen: el método simplex.
Este método fue desarrollado por el matemático estadounidense George Dantzig en 1946 y se entiende como una manera sistemática y secuencial (iterativa) para llegar a la solución óptima de un problema de programación lineal.
Haga clic sobre el enlace para conocer los cinco pasos para resolver un problema en forma estándar.
De acuerdo con Larson y Edwars (2002), es posible afirmar que un problema de programación lineal está en la forma estándar si:
a) todas las restricciones son igualdades;
b) todas las variables son no negativas, y
c) las limitaciones (lado derecho de la restricción) son positivas.
Consulte la ampliación temática para ver un ejemplo de aplicación del método simplex para maximización.
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